Bài 20 - Tổ chức tài chính và quy định vốn: đặc thù FI, Basel III, các cơ quan quốc tế

Ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán không đọc được bằng bộ tỷ số của công ty sản xuất. Tài sản của họ là các công cụ tài chính, nợ của họ là nguyên liệu kinh doanh, và đòn bẩy cao gấp mười lần trở lên. Một khoản lỗ nhỏ trên tài sản cũng đủ ăn vào vốn chủ sở hữu.

Vì vậy FI bị quản lý chặt, và đề Level 2 hay hỏi hai việc. Một là giải thích vì sao FI khác doanh nghiệp phi tài chính. Hai là tính các tỷ lệ vốn và thanh khoản theo Basel III rồi kết luận ngân hàng có đạt yêu cầu không. Bài này học hai việc đó. Bài 21 học CAMELS, Bài 22 học các yếu tố ngoài CAMELS, Bài 23 học công ty bảo hiểm.

Learning outcomes

• Describe how financial institutions differ from non-financial companies.
• Explain why regulation of financial institutions is stricter, including systemic risk.
• Describe the main components of Basel III capital: CET1, additional Tier 1, Tier 2 and the buffers.
• Calculate capital ratios, the leverage ratio, LCR and NSFR and compare them with minimums.
• Describe the roles of the BCBS, BIS, FSB, IAIS and IOSCO.

Key terms