Dữ liệu thô — bars · events

Trong script bạn hiếm khi cần gọi dữ liệu trực tiếp: close, pe(), momentum()… đã lấy sẵn. Phần này dành cho SDK, khi bạn muốn tự phân tích bằng pandas.

Nến D1

import hodl
lab = hodl.Client()                         # API key hạng Loyalty

lab.bars("FPT", start="2021-01-01")         # {"FPT": DataFrame}: open high low close volume — GIÁ ĐÃ ĐIỀU CHỈNH
lab.bars(["FPT", "VNM"], adjusted=False)    # GIÁ THẬT (chưa điều chỉnh) của nhiều mã

• adjusted=True (mặc định): giá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách, khớp biểu đồ và dùng cho tín hiệu.
• adjusted=False: giá thật từng ngày, là giá backtest dùng để khớp lệnh.

Chỉ số cơ bản

pe(), pb(), fundamental("roe") chỉ dùng số liệu đã công bố tới ngày xét:

EPS và giá trị sổ sách đã quy theo số cổ phiếu hiện tại, nên P/E · P/B tính bằng giá đã điều chỉnh, khớp chỉ báo P/E trên biểu đồ.

Hạn mức theo hạng

Mỗi lần lấy dữ liệu (cả web lẫn SDK) tính một lượt. Hạn mức mặc định:

• Số nến D1 tải được theo hạn mức biểu đồ của hạng.
• Vượt hạn mức trả lỗi có mã (lab_daily_limit, lab_symbols_over_limit) để giao diện mời nâng hạng.
• Lượt đã dùng hôm nay hiện ở chân trang /lab.