Rổ · cân bằng · pick — Hướng dẫn HODL Lab

Script Danh mục backtest cả một rổ mã. Cấu trúc luôn gồm hai phần:

Khai báo (đọc một lần): rổ universe, kỳ period, tần suất rebalance, đường so sánh benchmark.
Chọn mã: script chạy lại ở từng kỳ cân bằng và gọi pick để chốt danh mục. Mỗi lần chạy chỉ thấy dữ liệu tới phiên trước kỳ đó.

universe: chọn rổ

Rổ	Viết	Thành phần
Ngành HODL	`universe("HX-BANK")`, `"HX-REAL"`, …	Đúng tại từng kỳ (theo quý)
VN30 · VN100	`universe("vn30")`, `universe("vn100")`	Theo lịch sử từ 11/2026; trước đó dùng rổ hiện tại
Danh mục của bạn	`universe("mine")`	Rổ hiện tại

rebalance · benchmark

rebalance("W" | "M" | "Q" | "Y"): cân bằng ở phiên đầu mỗi tuần / tháng / quý / năm. Mặc định mỗi tháng.
benchmark("VNINDEX"): đường so sánh (xám) trên biểu đồ đường vốn.

Xếp hạng và chọn mã

Các hàm trả một giá trị cho mỗi mã trong rổ, dùng với top / bottom:

Hàm	Giá trị theo mã
`momentum(63)`	Mức tăng giá 63 phiên
`volatility(63)`	Độ biến động năm hoá
`pe()` · `pb()`	Định giá tại kỳ (số đã công bố)
`fundamental("roe")`	Chỉ số cơ bản mới nhất đã công bố

top(values, n) lấy n mã cao nhất, bottom(values, n) lấy n mã thấp nhất.

pick: chốt danh mục

pick(["TCB", "MBB"]) hoặc pick(top(...)): chia đều vốn.
pick({"TCB": 0.6, "MBB": 0.4}): theo tỷ trọng, tự quy về 100%.
Kỳ không gọi pick hoặc chọn rỗng thì bán hết, giữ tiền.

python

universe("HX-BANK")
period("5Y")
rebalance("Q")
pick(bottom(pb(), input(3, "Holdings")))

Ví dụ trên: mỗi quý giữ 3 ngân hàng có P/B thấp nhất.

Nắm giữ

Ghi mã, điểm xếp hạng (giá trị đã đưa vào top / bottom) và tỷ trọng của từng kỳ. Bấm một mã để mở biểu đồ mã đó kèm điểm mua / bán của danh mục.