Moving Averages là gì? Ứng dụng Moving Averages trong giao dịch Chứng khoán như thế nào cho hiệu quả?… tất cả các câu hỏi này sẽ được trả lời trong chuyên đề về Ứng dụng Moving Averages trong thị trường Chứng khoán mà chúng ta sắp tìm hiểu dưới đây.
Moving Averages – Trung bình động (MA) thuộc nhóm chỉ báo cho tín hiệu trễ (lagging indicators). Moving Averages không phải là công cụ giúp “bắt đỉnh” hay “bắt đáy”. Số kỳ sử dụng để tính toán sẽ quyết định sự thành công cho nhà giao dịch.
Phần tiếp theo trong Khoá học Phân tích kỹ thuật chứng khoán, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính toán giá trị trung bình cổ phiếu qua các chu kỳ để tìm kiếm xu hướng giá cổ phiếu.
Nội dung
Moving Averages là gì?
Moving Average – Trung bình động (MA) là một chỉ báo thể hiện giá trị trung bình của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Khi giá cổ phiếu thay đổi thì giá trị trung bình tính toán cũng thay đổi theo.
Các đường Trung Bình Động – MAs là một cách khác để theo dõi các biến động giá cổ phiếu theo một cách mềm mại hơn thay vì nhìn các biến động từ các loại Biểu đồ kỹ thuật khi phân tích xu hướng giá cổ phiếu.
Để tính toán các giá trị trung bình và vẽ biểu đồ đường trung bình động chúng ta có thể sử dụng các mức giá Mở cửa – Giá cao – Giá thấp – Giá đóng cửa. Nhưng phổ biến nhất là tính toán giá trị trung bình trong X chu kỳ sử dụng giá đóng cửa (Closed Price).
Hình phía trên là minh hoạ về đường Moving Average với Chu kỳ = 10 ngày, khung 1 ngày Chỉ số VNINDEX tương ứng với 2 tuần biến động của chỉ số này.
Giống như mọi chỉ báo khác, chỉ báo Moving Average – Trung bình động được sử dụng để giúp chúng ta nhìn thấy trực quan xu hướng giá Cổ phiếu trên biểu đồ kỹ thuật.
Bằng cách nhìn vào độ dốc của đường trung bình động, bạn có thể xác định tốt hơn hướng tiềm năng của giá chứng khoán giá trên thị trường.
Như đã đề cập về mục đích của việc ứng dụng Moving Averages phía trên, các chuyển động của đường MA này đã làm cho các biến động của giá cổ phiếu nhìn mượt mà và mềm mại hơn rất nhiều so với các tín hiệu Price Action xuất hiện từ biểu đồ nến.
Moving Average là một đường liền mạch và hầu như không xuất hiện gấp khúc.
Các loại đường Moving Average
Có nhiều loại Moving Averages khác nhau và mỗi loại sẽ tạo ra các độ mượt riêng. Nói chung, Các đường MA di chuyển mà nhìn trên biểu đồ càng mượt, gần như không xuất hiện tín hiệu zig zac trên biểu đồ thì nó lại càng chậm phản ứng với các Biến động của Tỷ giá.
Cũng đúng thôi vì Moving Averages thuộc nhóm chỉ báo cho tín hiệu trễ (lagging indicators) như ngay trong đầu bài viết này đã nói. Trễ là thế nào thì chắc chúng ta đều ngầm hiểu rồi nhỉ.
Có bốn loại Moving Average cơ bản:
- SMA – Simple Moving Average – Trung bình động giản đơn
- EMA – Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ
- SMMA – Smoothed Moving Average – Trung bình động được làm mịn
- LWMA – Linear Weighted Moving Average – Trung bình động có trọng số tuyến tính
Trong phạm vi Khoá học phân tích kỹ thuật chứng khoán thực chiến, Tôi sẽ chia sẻ về SMA và EMA là hai loại Trung Bình Động được sử dụng phổ biến nhất.
SMA – Simple Moving Average
Đường trung bình động giản đơn (SMA) là phương pháp tính toán và vẽ các đường Moving Average đơn giản nhất. Nhược của các đường SMA là rất chậm so với giá thị trường nên cho tín hiệu chậm hơn. Ưu điểm của SMA là tránh được các tín hiệu giả mạo
Công thức tính SMA:
SMA = (A1 + A2 + …… + An) / n
Trong đó:
- A có thể là giá Open – High – Low – Close của chu kỳ thời gian.
- N là số chu kỳ cần tính.
Minh hoạ dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ biểu đồ đường trung bình động giản đơn được vẽ thông qua việc tính toán dựa trên 4 tham số Open – High – Low – Close sẽ như thế nào:
Cách sắp xếp các đường EMA theo xu hướng cũng khá rõ ràng.
Trong xu hướng giảm khi xem xét 4 giá trị Open – High – Low – Close trong phiên thì thứ tự được sắp xếp như sau: High >= Open >= Close >= Low
- SMA tính theo giá High: Nằm trên cùng
- SMA tính theo giá Open: Ở vị trí thứ hai từ trên xuống
- SMA tính theo giá LOW: Ở vị trí thấp nhất
- SMA tính theo giá Close: Ở vị trí thứ ba
Trong xu hướng tăng khi xem xét 4 giá trị Open – High – Low – Close trong phiên thì thứ tự được sắp xếp như sau: High >= Close >= Open >= Low
- SMA tính theo giá High: Nằm trên cùng
- SMA tính theo giá Open: Ở vị trí thứ ba từ trên xuống
- SMA tính theo giá LOW: Ở vị trí thấp nhất
- SMA tính theo giá Close: Ở vị trí hai ba
Tôi để >= hoặc <= vì trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nếu thị trường mở cửa và giảm sàn, sau đó mức giá không thay đổi trong suốt phiên giao dịch, không có người mua (Múa bên trăng – Trắng bên mua) thì OPEN = HIGH = LOW – CLOSE. Và ngược lại, nếu mở phiên mà trần luôn, không có người bán điều tương tự cũng diễn ra.
EMA – Exponential Moving Average
Đường trung bình động hàm mũ – EMA nhanh và nhạy hơn so với SMA vì nó tập trung vào giá của thị trường. Nhược điểm là hay bị Fakeout. Ưu điểm là bám rất sát với biến động thị trường.
Công thức tính EMA:
EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))
Trong đó:
- K = 2 ÷(N + 1)
- N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)
- Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.
- EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
- EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại
Tính chất và thứ tự của các đường EMA không khác với SMA. Điểm khác biệt là EMA bám sát với biểu đồ giá. Nếu bạn thêm một đường EMA và SMA cùng chu kỳ vào biểu đồ, bạn sẽ thấy:
- Trong xu hướng tăng, EMA cao hơn SMA (SMA chậm hơn)
- Trong xu hướng giảm, EMA thấp hơn SMA (SMA chậm hơn)
SMMA – Smoothed Moving Average
Đường trung bình động mượt mà – SMMA là đường trung bình động theo cấp số nhân, chỉ khi áp dụng một khoảng thời gian dài hơn. SMMA cung cấp cho các mức giá gần đây có trọng số tương đương với các mức giá trước đây. Việc tính toán không đề cập đến một khoảng thời gian cố định, mà là tính đến tất cả các chuỗi dữ liệu có sẵn.
Công thức tính SSMA:
SMMA1 = SMA(n)/n
SMMAi = ((SMMA(i-1) x n) – SMMA(i-1) + Closei)/n
Trong đó:
- SMMA1 được tính là giá trị Simple Moving Average của n chu kỳ đầu tiên.
- SMMAi thực chất là SMMAn+1
- Close: Giá đóng cửa của chu kỳ hiện tại
- N: Chu kỳ cần tính
Tổng kết
Bài này chẳng có gì ngoài việc giới thiệu cho các bạn về Moving Average và nhìn xem nó trên biểu đồ trông dư lào, Moving Averages là gì…
Ôi, cuộc đời nó cứ như vậy mãi đấy. Như chúng ta đi học ở Trường Đại học vậy, toàn là lý thuyết nền tảng.
Sau đó ra ngoài đời, ai ứng dụng được thì thấy nó hay, và lại mò lại lý thuyết cũ đọc để hiểu hơn.
Ai không hiểu được và không thể ứng dụng được trong thực tế sẽ cho rằng nó chẳng có ích gì và thật phí tiền để đi học trong khi những người khác với cái đầu tốt hơn, liên kết vấn đề tốt hơn lại đang kiếm tiền được từ nó và không để phí kiến thức đã học.
Nếu bạn đã sẵn sàng, chuẩn bị đến với bài tiếp theo trong chuyên đề về Moving Averages – Đường trung bình ứng dụng trong giao dịch Chứng khoán: Simple Moving Average (SMA) và Ứng dụng SMA trong giao dịch Chứng khoán