Chỉ báo ATR - Average True Range và 10 ứng dụng trong giao dịch Forex - Chứng khoán
ATR - Average True Range là một chỉ báo vô cùng thú vị trong giao dịch Forex, Chứng khoán và thị trường hàng hóa tương lai. Trước khi biết đến ATR, Tôi đã phải nghĩ tới việc tính các khoảng biến động thực tế trên từng Timeframe vô cùng vất vả thông qua Excel.
Chỉ báo ATR không phải thuộc nhóm chỉ báo hỗ trợ xác đinh xu hướng giá cả trên các nền tảng gia dịch. Average True Range - Khoảng biến động trung bình thực tế về bản thân nó đã nói lên ý nghĩa rồi.
ATR được sử dụng để xác định mức độ biến động trung bình thực tế giá cả của một loại hàng hóa tại một Timeframe cụ thể.
Bài học Forex tiếp theo, Tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn những bài học và kinh nghiệm thực tế của Tôi khi sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch Forex và chứng khoán.
Nội dung bài học
1. Average True Range - ATR là gì?
ATR - Average True Range (hay Khoảng biến động trung bình thực tế) là một chỉ báo do J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978. Welles Wilder tạo ra ATR để xác định mức biến động trung bình thực tế của các loại hàng hóa trong một chu kỳ thời gian được xem xét.
ATR - Average True Range (hay Khoảng biến động trung bình thực tế) là một chỉ báo do J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978. Welles Wilder tạo ra ATR để xác định mức biến động trung bình thực tế của các loại hàng hóa trong một chu kỳ thời gian được xem xét.
Cha đẻ của chỉ báo ATR là ai?
Cha đẻ của chỉ báo ATR - Average True Range là J. Welles Wilder Jr. - một kỹ sư cơ khí người Mỹ, trở thành nhà phát triển bất động sản, trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nổi tiếng với công việc phân tích kỹ thuật. Wilder là cha đẻ của một số chỉ số kỹ thuật hiện được coi là chỉ số cốt lõi trong phần mềm phân tích kỹ thuật bao gồm:
- RSI - Relative Strenght Index
- ATR - Average True Range
- ADX - Average Directional Index
- Parabolic SAR
2. Công thức và Cách tính ATR trong Excel
Chỉ báo ATR được tính bởi Average và True Range. Chúng ta sẽ xem xét hai tham số này trong công thức tính ATR nhé:
2.1. True Range - TR
Đầu tiên, Welles Wilder bắt đầu với khái niệm được gọi là True Range - TR là con số lớn nhất được lấy từ ba cách tính sau:
Phương pháp 1: Current High - Current Low
Phương pháp 2: Current High - Previous Close (Lấy giá trị tuyệt đối)
Phương pháp 3: Current Low - Previous Close (Lấy giá trị tuyệt đối)
Giá trị tuyệt đối được sử dụng để đảm bảo sẽ có kết quả là một số dương. Với khái niệm về True Range - TR và cách mà Welles Wilder tính toán TR thì rõ ràng ông đang quan tâm tới khoảng cách giữa hai điểm chứ không phải là quan tâm tới xu hướng thị trường.
Bước 1: Welles Wilder sẽ tính khoảng cách từ High tới Low (H-L).
Bước 2: Welles Wilder lấy giá trị High của nến hiện tại trừ giá trị Close của nến trước đó và lấy trị tuyệt đối của phép tính này.
Bước 3: Welles Wilder lấy giá trị Low của nến hiện tại trừ đi giá trị Close của nến trước đó và lấy trị tuyệt đối của phép tính này.
Bước 4: Welles Wilder sẽ so sánh kết quả của 3 phép tính trên và lấy ra giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất này gọi là TR - True Range
2.2. Tính ATR
Giá trị ATR14 đầu tiên được tính là Trung bình cộng của 13 giá trị TR được tính trước đó.
Giá trị ATR tiếp theo sẽ được tính bằng công thức:
Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14 - Nhân ATR trước đó với 13. - Cộng thêm vào giá trị TR hiện tại - Lấy tổng chia cho 14
Dưới đây là bảng tính giá trị ATR14 của Gold - XAUUSD mới nhất:
Tải về file Excel:
3. Cách thêm Indicator Average True Range - ATR vào MT4
Để thêm Chỉ báo ATR - Average True Range vào MT4 bạn chỉ cần vào Insert -> Indicator -> Oscillators -> Average True Range.
Một cửa sổ sẽ hiện ra cho phép bạn tùy chỉnh thông số như Chu kỳ (Period) và màu sắc chỉ báo. Mặc định, J. Welles Wilder Jr. khuyên bạn nên sử dụng chu kỳ 14.
Để hiển thị các mức ATR bạn có thể chuyển qua Tab Level sau đó thiết lập các thông số phù hợp để tiện theo dõi:
Góc bên trái chính là Giá trị ATR của nến hiện tại. Các mức của ATR có thể thiết lập phù hợp với từng loại tài sản và từng cặp tiền khác nhau dựa vào mức độ biến động theo chu kỳ biến động.
TMời bạn xem bài viết: Hướng dẫn thêm Indicator và MT4, MT5
4. ATR gắn liền với Timeframe
Timeframe là một khái niệm vô cùng trừu tượng. Ở thời điểm chỉ báo ATR được phát mình và công bố, nó được áp dụng theo Timeframe Daily (D1) là chủ yếu và với chu kỳ 14 (Period 14).
Lý do ở thời điểm ATR được công bố nó đa phần được áp dụng trên Timeframe D1 là vì các hạn chế kỹ thuật. Việc theo dõi giá của các loại tài sản theo giờ rất khó khả thi.
Ví dụ đơn giản nhất ở hiện tại đó là việc theo dõi giá thịt heo tại các khu chợ lớn tại Việt Nam cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu theo dõi theo Timeframe hàng giờ. Chủ yếu vẫn là giá mở cửa - đóng cửa theo các phiên chợ chứ khó thể thấy giá thịt heo biến động theo giá Open - High - Low - Close được.
Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ, hiện tại thì việc theo dõi giá của các loại hàng hóa ngày càng trở nên tiện lợi hơn. Chúng ta có thể theo dõi bảng giá vàng thay đổi liên tục trong ngày theo từng giờ giao dịch…. từ đó khái niệm Timeframe mở rộng xuống phạm vi tính bằng 1 giây chứ không chỉ đơn thuần là Daily nữa.
Như vậy khi bạn sử dụng Timeframe thì lưu ý:
- Timeframe Daily + ATR(14) = Khoảng biến động trung bình thực tế một ngày với chu kỳ 14 ngày
- Timeframe 4 giờ + ATR(14) = Khoảng biến động trung bình thực tế 4 giờ với chu kỳ 14 đơn vị Timeframe H4… Hiểu đơn giản là giá của tài sản biến động trung bình một khoảng X trong vòng 4 giờ.
5. Ứng dụng ATR trong giao dịch thực tế
Ứng dụng tuyệt vời nhất của ATR - Khoảng biến động trung bình thực tế là nó giúp chúng ta ĐỊNH LƯỢNG BIẾN ĐỘNG. Thay vì ngồi nghĩ không biến thị trường biến động bao nhiêu thì ATR sẽ trả lời cho chúng ta cụ thể chính xác con số tương đối.
Trong suốt quá trình sử dụng ATR thì Tô đúc rút ra được một vài kinh nghiệm nho nhỏ chia sẻ với bạn dưới đây:
- ATR có thể kết hợp với Trailing Stop
- ATR giúp định lượng tương đối biến động
- ATR giúp định lượng tương đối thời gian
Làm thế nào để dùng ATR xác định được điểm Take Profit và Stop Loss?
Đây là câu hỏi hóc búa nhất khi ứng dụng ATR vào trong giao dịch thực tế.
Lời khuyên thực sự là khi áp dụng, chúng ta cần đặt thêm ra câu hỏi:
- Khi nào thì áp dụng ATR
- Áp dụng ATR ở thời điểm đó cho mục đích nào?
Dưới đây là một số mục đích khi áp dụng ATR mà bạn có thể tham khảo
5.1. Sử dụng ATR xác định mức độ biến động
Như định nghĩa về ATR, chúng ta hiểu rằng ATR được sử dụng để xác định mức độ biến động trung bình thực tế của một đơn vị Timeframe trong X chu kỳ.
Hình ảnh dưới đây là ví dụ về ATR cho 3 Timeframe Monthly, Weekly, Daily trên biểu đồ Giá Vàng:
Chúng ta có thể hiểu như sau:
Timeframe Monthly: Trong vòng 14 tháng gần nhất, trung bình mỗi tháng Vàng biến động khoảng $107/ounce (1700 pips)
Timeframe Weekly: Trong vòng 14 tuần gần nhất, trung bình mỗi tuần Vàng biến động $51.22/ounce - 512.2 pips.
Timeframe Daily: Trong vòng 14 ngày gần nhất, trung bình mỗi ngày Vàng biến động $17.86/ounce - 178.6 pips.
5.2. ATR, Take Profit và Stop Loss
Sử dụng ATR với mục đích Take Profit và Stop Loss sẽ được áp dụng khi thị trường bắt đầu hình thành xu hướng.
Đây là phân đoạn thị trường nên áp dụng ATR để tìm Stop Loss và Take Profit:
Trong xu hướng, ATR xác định tương đối chính xác khoảng biến động thực tế và rất hiệu quả đặc biệt là dùng để xác định Stop Loss và Take Profit.
Trong các phân đoạn thị trường áp dụng ATR, chúng ta sẽ thấy ATR tăng dần. Trong phân đoạn không dùng ATR thì thời điểm này ATR sẽ bắt đầu giảm dần:
Đặc điểm của ATR cũng tương đối thú vị khi biên độ ATR sẽ tăng dần khi thị trường bắt đầu hình thành xu hướng.
Trong vùng tích lũy, ATR sẽ giảm biên độ và khi chạm vùng đáy trước đó thì khả năng sự đột phá chuẩn bị diễn ra.
Sử dụng ATR ngoài việc xác định được khoảng biến động của tỷ giá hoặc giá tài sản, chúng ta còn có thể áp dụng để tính toán tương đối được khoảng thời gian cần thiết để tỷ giá hoặc giá của các loại tài sản tới vùng giá mục tiêu.
Vấn đề đặt ra là liệu tôi có dùng Chỉ báo ATR để xác định Stop Loss và Take Profit được không và sử dụng như thế nào?
Dùng ATR xác định Stop Loss
Để dùng ATR xác định Stop Loss và Take Profit, tôi thường đặt ra một nguyên tắc cụ thể:
- Nếu giá trị ATR (14) Daily nhỏ hơn 100 pips. Tôi sẽ Stop Loss bằng đúng giá trị ATR + thêm khoảng 10 - 15 pips.
- Nếu giá trị ATR (14) Daily từ 100 - 150 pips, Tôi sẽ lấy Stop Loss bằng Giá trị ATR * 75%
- Nếu giá trị ATR (14) Daily từ 200 pips trở lên, Tôi sẽ lấy Stop Loss bằng giá trị ATR * 52%
Điều này có nghĩa là khó có khi nào Stop Loss của tôi vượt mức 150pips. Và rất có khả năng trong ngày tôi sẽ bị Stop Loss ngay và nhanh chóng thoát khỏi thị trường nếu nhận định đó là sai.
Dùng ATR xác định vùng Take Profit
Thông thường, tôi sẽ xác định:
Vùng Take Profit đầu tiên luôn có tỷ lệ 1:1 nghĩa là mất bao nhiêu thì được đúng bấy nhiêu.
Vùng Take Profit thứ hai có thể sẽ bằng đúng ATR(14) Daily. Nghĩa là nếu công thức Stop Loss là ATR(14) x75% thì lệnh giao dịch thứ hai của tôi sẽ có tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận là khoảng 1:1.25
Vùng Take Profit cuối cùng, Tôi sẽ xác định dựa trên xu hướng thị trường và khả năng mà cặp tiền tệ có thể biến động tiếp cận vùng giá nào trong tương lai theo kỳ vọng.
Bài toán ví dụ:
Biểu đồ Gold - XAUUSD đang trong xu hướng tăng mạnh và Tôi sẽ dự định một lệnh đánh lên (Long Position) ở vùng giá 1765.69.
ATR chu kỳ 14 trên biểu đồ D1 của Vàng hiện đang có giá trị là 19.57.
Dùng ATR(14) daily để xác định Stop Loss và Take Profit của lệnh giao dịch.
ATR(14) daily = 19.57 nghĩa là trung bình 1 ngày Giá Vàng sẽ biến động khoảng $19.57/ounce tương ứng với mức biến động khoảng 195.7 pips/ngày.
Khoảng cách Stop Loss = ATR(14) x 52% = 19.57 x 52% = 10.17
Tỷ giá Stop Loss (Long) = Entry - Khoảng cách Stop Loss = 1765.69 - 10.17 = $1755.75
Các vùng Take Profit:
TP 1 - R:R = 1:1 = 1765.69 + 10.17 = 1775.86
TP2 - R:R = 1:2 = 1765.69 + (2 x 10.17) = 1786.03
TP3 = Vùng giá tâm lý $1800.
Xác định thời gian tương đối
Trong thiết lập giao dịch phía trên:
Tôi đặt Stop Loss bằng khoảng 1/2 ATR có nghĩa là lệnh giao dịch có khả năng sẽ bị Stop Loss ngày trong ngày. Hoặc hiểu đơn giản hơn là có thể Stop Loss trong ít nhất là 12 giờ (1 nửa ngày giao dịch)
Take Profit với tỷ lệ 1:1, 1:2 và Take Profit cuối cùng nằm ở vùng giá $1800 cách Entry một khoảng = 1800 - 1765.69 = 34.31.
Khoảng cách Full Take Profit bằng khoảng 1.7 lần ATR. Vậy thì nếu tỷ giá thị trường biến động theo đúng kỳ vọng khoảng 12 tiếng Tôi sẽ có Take Profit 1, 1 ngày sẽ có Take Profit 2 và tăng liên tục 2 ngày tôi sẽ có Full Take Profit.
5.3. Sử dụng ATR xác định đỉnh - đáy
Đây là một ứng dụng thú vị mà Tô nhận ra trong suốt quá trình áp dụng ATR vào giao dịch.
Thông thường khi bắt đầu một ngày giao dịch khi quan sát biểu đồ giá, Tôi rất hay xem xét vị trí của Tôi trên thị trường xem tôi đang ở đâu.
Để có số liệu cụ thể, Tôi làm một bảng thống kê thế này:
Các tham số:
- Date: Ngày giao dịch. (Năm - Tháng - Ngày)
- Open: Giá mở cửa ngày giao dịch
- High: Giá cao nhất trong ngày giao dịch
- Low: Giá thấp nhất trong ngày giao dịch
- Close: Giá đóng cửa ngày giao dịch.
- ATR: Giá trị ATR của ngày giao dịch.
- H-L: Khoảng cách từ Giá cao nhất tới giá thấp nhất của ngày giao dịch.
- O-C: Giá trị tuyệt đối của khoảng cách từ giá mở cửa đến giá đóng cửa =ABS(Open-Close) vì nếu là nến Bearish thì Open - Close mang giá trị dương. Nến Bullish thì Open - Close mang giá trị âm. Tôi cần khoảng biến động từ Open - Close nên lấy trị tuyệt đối.
Bây giờ tôi đặt Ba tham số này gần nhau trên một biểu đồ dạng cột:
- Cột đầu tiên là giá trị ATR
- Cột thứ hai là khoảng cách High - Low
- Cột thứ ba là khoảng cách Open - Close
Từ biểu đồ trên, Tôi nhận ra các vấn đề sau:
- Số ngày mà cặp tiền tệ biến động vượt ATR trong 14 ngày là rất ít (3 trong 14 ngày.
- Khoảng cách từ Open - Close so với ATR là rấy khập khiễng. Khoảng cách này thực tế là Body nến đó các bạn ạ. Trên biểu đồ nến cái Open - Close này nó chính là hình thái Bullish - Bearish - Doji, Shooting Star đó.
- Khoảng cách High - Low có thể nói bám tương đối sát với giá trị ATR.
Các vấn đề này giúp tôi đưa ra một giả thuyết và thấy độ chính xác tương đối cao như sau:
Xác định đỉnh D1: Nếu trong một ngày, Tỷ giá biến động từ High tới Low một khoảng cách bằng đúng khoảng cách ATR và giá thị trường đang ở ngưỡng của giá High thì đó khả năng là đỉnh của nến D1. Nếu bạn tham gia thị trường ở vùng giá này theo hướng đánh lên, coi chừng bán Buy trúng đỉnh nến D1.
Xác định đáy D1: Nếu trong một ngày giao dịch, tỷ giá biến động từ High tới Low một khoảng bằng đúng ATR và giá thị trường đang ở ngưỡng của giá Low thì có khả năng đó là đáy của nến D1. Nếu bạn tham gia thị trường ở vùng giá này theo hướng đánh xuống, coi chừng bạn Short trúng đáy nến D1.
Từ giả thuyết này dẫn tôi tới việc Tôi luôn phải xác định vị trí của tôi trên thị trường trước khi tham gia giao dịch liệu có đang ở vị trí đỉnh - đáy của nến D1 hay không. Nếu có, tôi sẽ không tham gia thị trường mà chờ đợi cơ hội ở nến tiếp theo.
5.4. Sử dụng ATR xác định chu kỳ biến động
Một ứng dụng tuyệt vời khác của ATR trong giao dịch Forex và chứng khoán đó là dùng chỉ báo này để xác định chu kỳ biến động của thị trường.
Cách đây khoảng 4 tháng, Tôi đã sử dụng chính ATR để đưa ra dự báo về chu kỳ biến động của thị trường.
Việc xác định chu kỳ biến động của thị trường giúp Tôi không đưa ra những kỳ vọng quá phi lý và giúp tôi kiên nhẫn hơn với thị trường.
Lưu ý: Chu kỳ biến động của thị trường khác với chu kỳ xu hướng thị trường.
Chu kỳ biến động của thị trường cho chúng ta biết thị trường đang biến động mạnh hay yếu. Thị trường có thể giảm mức độ biến động nhưng xu hướng sẽ vẫn có khả năng được duy trì.
Chu kỳ xu hướng thị trường giúp chúng ta xác định mức độ tăng giảm và khoảng thời gian xu hướng được duy trì.
Ví dụ xác định chu kỳ biến động mạnh của Giá Vàng:
Ở khoảng thời gian giữa tháng 03-2020 tới cuối tháng 04-2020, Tôi nhận thấy Vàng đang trong chu kỳ biến động rất lớn.
Tôi đã viết một bài viết mà bạn cần đọc lại: https://www.tohaitrieu.net/gia-vang-xauusd-thang-09-2011-va-thang-03-2020/
Trong khoảng thời gian này, Vàng biến động trung bình khoảng $67.35/ounce mỗi ngày. Tương ứng với mức biến động khoảng 673.5 pips mỗi ngày.
Con số này rất lớn, vô cùng lớn nên ở thời điểm đó, Tôi đã đặt ra kỳ vọng rất lớn về số Pips mỗi ngày. Khoảng 450 - 500 pips. Và quả thực đó là một kỳ vọng không sai.
Từ thời điểm Vàng biến động trung bình chỉ khoảng 140 pips/ngày (17/02/2020) cho tới khi đạt đỉnh biến động mạnh 670pips/ngày (25/03/2020) là khoảng 1 tháng 15 ngày.
Như vậy rất có khả năng sau khoảng 2 tháng tiếp theo mức biến động của Giá Vàng trong 1 ngày sẽ có xu hướng hạ nhiệt và trở về khoảng 200pips/ngày.
Từ chính nhận định này nên các mức kỳ vọng cho mỗi lệnh giao dịch của Tôi cũng bắt đầu giảm dần và cho tới hiện tại, mức kỳ vọng lợi nhuận mỗi ngày nếu thực hiện giao dịch cũng chỉ ở mức 140 pips - 180pips.
5.5. ATR áp dụng cho Scalping và Day Trading
Trong một số trường hợp, Tôi rất hay sử dụng ATR để xác định khả năng đảo chiều xu hướng và tạo ra biến động cực mạnh trên biểu đồ 1 phút để thực hiện Scalping hoặc thiết lập các giao dịch Day Trading.
ATR áp dụng để Scalping
Để áp dụng Scalping, Tôi thường nằm phục rất lâu trước khi quyết định tham gia thị trường.
Thông thường, Tôi sẽ Scalping ở những điểm mấu chốt, các vùng hỗ trợ khoặc kháng cự cực kỳ mạnh và những vùng giá có phản ứng cực mạnh như thế chỉ xuất hiện sau ít nhất từ 3-5 tháng.
Nguyên tắc tôi Scalping kết hợp ATR đó là:
Nguyên tắc tôi Scalping kết hợp ATR đó là:
- Chỉ áp dụng ở các vùng giá có khả năng sẽ có phản ứng mạnh của thị trường (Vùng giá hợp lưu – vùng giá tâm lý)
- Tín hiệu thường xuất hiện chỉ sau 3-5 tháng
- Thực hiện Scalping trên biểu đồ 1 phút.
- Mục tiêu Scalp: 20-25 pips.
- Khối lượng: 0.7 – 1Lot
- Sử dụng tài khoản độc lập để Scalping.
- Nếu Scalping ở hỗ trợ, thì từ giá High nến D1 đến điểm Scalping mà tôi đang theo dõi phải bằng hoặc lớn hơn ATR.
- Nếu Scalping tại vùng giá hợp lưu là kháng cự thì từ giá Low đến điểm Scalping mà tôi đang theo dõi phải bằng hoặc thậm chí lớn hơn giá trị ATR.
ATR áp dụng trong Day Trading
Đối với Day Trading, Tôi thường Setup các giao dịch với ATR nếu có theo một số nguyên tắc cụ thể:
Long Position:
Đánh lên trong xu hướng tăng nếu ngày giao dịch đang theo dõi, tỷ giá sụt giảm từ giá High về giá giao dịch một khoảng bằng ATR.
Thời điểm đó, tôi có thể cho rằng đó chỉ là tín hiệu bắt đỉnh và không có ý nghĩa trong dài hạn.
Các tín hiệu bổ trợ thêm có thể là trên biểu đồ H1 hoặc H4 báo hiệu tín hiệu Oversold.
Stop Loss và Take Profit theo nguyên tắc tôi đã viết rất kỹ ở phần trên.
Short Position:
Đánh xuống trong xu hướng giảm nếu ngày giao dịch đang theo dõi, tỷ giá tăng từ giá Low tới giá giao dịch một khoảng bằng ATR.
Thời điểm đó, Tôi xác định đó là điểm bắt đáy và sẽ không kéo dài.
Các tín hiệu xác nhận thêm có thể sẽ là trên H1 hoặc H4 nếu 1 trong 2 Timeframe này báo hiệu tín hiệu Overbought.
6. Tổng kết ATR Indicator
Toàn bộ những kiến thức phía trên hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm giao dịch thực tế của Tôi và Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp được bạn.
Trước khi viết ra bài viết này, Tôi cũng đã thử tham khảo các bài viết khác trên Internet để xem liệu có học hỏi thêm được gì không nhưng Tôi nhận ra đa phần các bài viết được chia sẻ tại Việt Nam đều rất sơ sài.
Các bài viết đó chủ yếu đi Copy từ trang này qua trang khác và nó không được đúc rút từ những giao dịch thực tế nên vô cùng sao rỗng, đôi khi còn gây hại.
Phần còn lại trong việc sử dụng các bài viết sẽ phụ thuộc vào bạn rất nhiều.
Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ATR thực chiến phía dưới để Tôi có thể học hỏi thêm.
Bạn cũng có thể lưu lại bài viết này rồi sau khoảng 6 tháng hãy quay lại đọc nó khi bạn đã có những trải nghiệm thêm.
Chúc bạn giao dịch thành công!