Exponential Moving Average (EMA) và Ứng dụng EMA trong giao dịch Forex
Exponential Moving Average (EMA) - Đường trung bình động hàm mũ và Ứng dụng EMA trong giao dịch Forex sẽ là nội dung chính trong bài viết hôm nay.
Trong bài viết này chúng ta cũng sẽ đi qua từng phần để giải quyết các vấn đề theo trình tự:
- Exponential Moving Average (EMA) - Đường trung bình động hàm mũ là gì?
- Cách tính EMA trong thị trường Forex
- Ứng dụng của EMA trong giao dịch Forex
- Các lưu ý khi sử dụng EMA
Trong bài viết trước về Đường trung bình động giản đơn - Simple Moving Average, chúng ta đã biết, nhược điểm của SMA là phản ứng rất chậm với các biến động của giá. Chính vì vậy với bài viết này, chúng ta sẽ có một cách khác nhanh hơn.
Nên đọc lại: Moving Averages là gì?
1. Exponential Moving Average (EMA) - Đường trung bình động hàm mũ là gì?
Exponential Moving Average (EMA) là đường trung bình động hàm mũ được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ứng chậm với biến động của tỷ giá mà SMA (Simple Moving Average) bị hạn chế.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) làm giảm độ trễ bằng cách chú trọng nhiều hơn vào các mức tỷ giá gần đây. Trọng số được áp dụng cho các mức tỷ giá gần đây nhất phụ thuộc vào số chu kỳ (Số ngày, giờ, tuần..) được áp dụng. Các đường EMA khác với các đường trung bình động giản đơn vì cách tính toán EMA của một ngày phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần nhiều hơn dữ liệu của 10 ngày để tính toán chính xác EMA 10 ngày chính xác.
2. Cách tính Exponential Moving Average (EMA)
Trong phần 02 về cách tính Expenential Moving Average này, chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cách tính toán chính xác ra được EMA, sự thay đổi giá trị trọng số của hệ số nhân và độ chính xác của đường EMA.
2.1. Cách tính Exponential Moving Average (EMA)
Để tính toán đường Trung bình động hàm mũ - Exponential Moving Average (EMA) chúng ta phải thực hiện ba bước:
Bước 1: Tính đường trung bình động giản đơn SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu từ một vị trí cụ thể trong quá khứ, do đó, đường trung bình động giản đơn SMA được sử dụng như EMA của chu kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.
Bước 02: Thứ hai, tính toán hệ số nhân.
Bước 03: Tính Trung bình động theo hàm mũ cho mỗi khoảng thời gian giữa giá trị EMA ban đầu và thời gian hiện tại bằng cách sử dụng giá, số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.
Công thức tính:
EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))
Trong đó:
- K = 2 ÷(N + 1)
- N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ...)
- Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.
- EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
- EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại
Việc chọn giá trị đầu tiên tính toán EMA được xử lý theo một trong hai cách sau:
Cách thứ nhất: Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.
Cách thứ hai: Bạn có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.
Đó là phương pháp được sử dụng để tính EMA, trong đó cho thấy tính toán EMA chín ngày cho Intel trong suốt tháng 5 năm 2008. Giá trị EMA cho ngày 1 tháng 5 được kết hợp với giá đóng cửa ngày hôm đó là $ 22,81. Tính toán EMA thực tế bắt đầu với giá đóng cửa ngày 2 tháng 5.
Để so sánh, đây là một phép tính SMA để minh họa sự khác biệt giữa EMA và SMA.
Ví dụ với Cặp tiền EUR/USD, dữ liệu lịch sử tỷ giá được trích xuất bởi DukasCopy theo hướng dẫn tại mục 3.2 trong bài viết này: https://www.tohaitrieu.net/khi-nao-ap-dung-mo-hinh-nen-nhat-dao-chieu/
Chu kỳ N: 10 ngày
K = 2 ÷(N + 1) = 2 ÷(10 + 1) = 0.1818
Lưu ý rằng: Sau khi chọn chu kỳ N thì trọng số số nhân K là cố định - không thay đổi. K thay đổi theo N.
Mời các bạn xem bảng dưới đây:
| Date | Close | EMA | SMA |
|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | 1.16584 | 1.16584 | 1.17397 |
| 03/06/2018 | 1.16672 | 1.16600 | 1.17542 |
| 04/06/2018 | 1.17000 | 1.16673 | 1.17438 |
| 05/06/2018 | 1.17261 | 1.16780 | 1.17344 |
| 06/06/2018 | 1.17813 | 1.16968 | 1.17211 |
| 07/06/2018 | 1.17931 | 1.17143 | 1.17059 |
| 08/06/2018 | 1.17666 | 1.17238 | 1.16854 |
| 10/06/2018 | 1.17845 | 1.17348 | 1.16665 |
| 11/06/2018 | 1.17725 | 1.17417 | 1.16485 |
| 12/06/2018 | 1.17475 | 1.17427 | 1.16369 |
| 13/06/2018 | 1.18032 | 1.17537 | 1.16281 |
| 14/06/2018 | 1.15633 | 1.17191 | 1.16179 |
| 15/06/2018 | 1.16059 | 1.16985 | 1.16265 |
| 17/06/2018 | 1.15930 | 1.16793 | 1.16222 |
| 18/06/2018 | 1.16298 | 1.16703 | 1.16192 |
| 19/06/2018 | 1.15881 | 1.16554 | 1.16247 |
| 20/06/2018 | 1.15773 | 1.16412 | 1.16288 |
| 21/06/2018 | 1.16043 | 1.16345 | 1.16352 |
| 22/06/2018 | 1.16561 | 1.16384 | 1.16396 |
| 24/06/2018 | 1.16600 | 1.16423 | 1.16369 |
| 25/06/2018 | 1.17009 | 1.16530 | 1.16322 |
| 26/06/2018 | 1.16493 | 1.16523 | 1.16151 |
| 27/06/2018 | 1.15629 | 1.16361 | 1.16037 |
| 28/06/2018 | 1.15634 | 1.16228 | 1.16241 |
| 29/06/2018 | 1.16847 | 1.16341 | 1.16847 |
Trong ví dụ này, Kết quả tính SMA và EMA ra hoàn toàn là khác biệt. Trong biểu đồ dưới đây, Tô sẽ để đường EMA màu đỏ đậm, và đường SMA là đường Xanh mỏng hơn so với đường SMA:
2.2 Hệ số trọng số của số nhân K
Giá trị trung bình động hàm mũ theo chu kỳ 10 ngày áp dụng trọng số 18.18% cho tỷ giá của khung thời gian gần đây nhất.
Công thức tính K với N = 10 như đã nói ở trên:
K = 2 ÷(N + 1) = 2 ÷(10 + 1) = 0.1818
Đường EMA 10 cũng có thể được gọi là EMA 18.18%.
Đường EMA 20 áp dụng trọng số 9.52% với tỷ giá của khung thời gian gần đây nhất:
K = 2 ÷(N + 1) = 2 ÷(20 + 1) = 0.0952
Lưu ý: Trọng số K1 cho khoảng thời gian N1 ngắn sẽ lớn hơn so với trọng số K2 cho khoảng thời gian N2 dài hơn.
Trong thực tế, trọng số K giảm một nửa mỗi khi thời gian trung bình N di chuyển tăng gấp đôi.
Nghĩa là khi: N1 < N2 thì K1>K2
Khi: N1 = N2/2 thì K1 = 2*K2
Ví dụ: N1 = 10, N2 = 20 thì N1 = N2/2 nhưng K1 = 0.1818 = K2*2 = 0.0952*2
Trong trường hợp bạn muốn sử dụng tỷ lệ phần trăm cụ thể cho EMA, bạn có thể sử dụng công thức này để chuyển đổi nó thành các khoảng thời gian (Period) và nhập giá trị đó làm thông số của EMA trong MetaTrader 4:
Time Period = (2 / Percentage) - 1
Ví dụ tính chu kỳ cho đường EMA 3%
Time Period = (2 / 0.03) - 1 = 65.67 time periods
Nghĩa là N = 65.67.
Con số này bạn sẽ có thể sử dụng để nhập vào MetaTrader 4 mà Tô sẽ hướng dẫn ở phần sau.
2.3. Độ chính xác của EMA
Trong bảng tính giá trị EMA 10 và SMA 10 cho cặp tiền EUR/USD phía trên, chúng ta có thể nhận thấy cách tính SMA khá đơn giản. Nó chỉ đơn giản là cộng giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất lại, sau đó chia cho 10.
Giá trị EMA đầu tiên (ngày 01/06/2018) được lấy bằng chính giá đóng cửa của ngày 01/06/2018. Giá trị EMA của các ngày tiếp theo được tính theo công thức bình thường.
Mỗi giá trị EMA hiện tại đều có một phần giá trị của EMA trước đó (SMA thì không). Chính vì vậy, nếu bạn sử dụng càng nhiều điểm dữ liệu để tính toán EMA thì độ chính xác của EMA càng cao.
3. Cách thêm Exponential Moving Average (EMA) trong MetaTrader 4
Cũng như SMA, các bạn chỉ cần biết cách tính EMA để có thể tinh chỉnh các thông số trong nền tảng giao dịch cho phù hợp vì tất cả các nền tảng giao dịch Forex đều hỗ trợ bạn tính toán tất cả các con số trên.
Thứ bạn quan tâm chỉ là... CHU KỲ N
Để thêm EMA trong MetaTrader 4, các bạn vào Insert -> Indicators -> Trend -> Moving Average
Một cửa sổ mới sẽ hiện ra cho phép các bạn tinh chỉnh các thông số như sau:
- Chart sử dụng: EUR/USD, D1 (1 ngày)
- Chu kỳ – Period: 10 ngày
- Loại đường Trung Bình Động sử dụng – MA Method: Exponential Moving Average
- Áp dụng cho – Apply to: Close (mức giá đóng cửa)
- Style: Màu sắc – Đỏ, Loại: đường nét liền dầy.
Kết quả:
Như các bạn thấy trên biểu đồ phía trên, do tính chất của EMA là nhạy với biến động của tỷ giá hơn so với SMA nên EMA trông không được quá mềm mại và liền mạch.
4. Ứng dụng Exponential Moving Average (EMA) trong giao dịch Forex
Cũng giống SMA, EMA thường được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại của thị trường là tăng, giảm hay đang đi ngang.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại đôi chút về các đường EMA trong biểu đồ EUR/USD D1 phía trên ở một góc nhìn khác với 03 trường hợp khác nhau:
Trường hợp 01: Xác định Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng (Up Trending)
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ thấy 04 đường EMA mà Tô sử dụng sắp xếp theo thứ tự rất rõ ràng:
EMA 10 màu đỏ: Nằm trên cùng
EMA 20 màu xanh lá : Nằm dưới EMA 10
EMA 50 màu xanh da trời: Nằm dưới EMA 20
EMA 200 màu đen: Nằm dưới EMA 50.
Vị trí bốn đường EMA: EMA 10 -> EMA 20 -> EMA 50 – > EMA 200
Trong xu hướng tăng rõ ràng này, chúng ta chỉ có thể đánh lên theo xu hướng, tuyệt đối không đánh ngược chiều. Nghĩa là cứ hồi thì Buy lên kết hợp với Fibonacci Retracement và một số kỹ thuật khác mà Tô sẽ chia sẻ thêm ở các bài sau.
Trường hợp 02: Xu hướng thị trường Sideway (Đi ngang)
Trong xu hướng thị trường đang Sideway, 03 đường EMA 10, EMA 20, EMA 50 sắp xếp khá lộn xộn, liên tục cắt nhau và gần như bó, bện chặt vào với nhau.
Trong khu vực này, chúng ta chỉ cần xác định vùng Sideway bao gồm Vùng Hỗ trợ – Vùng Kháng cự của Sideway để vào lệnh.
- Vào lệnh Sell: Chạm Kháng cự và chốt lời ở vùng Hỗ trợ.
- Vào lệnh Buy: Chạm hỗ trợ và chốt lời ở vùng Kháng cự
Trường hợp 03: Xu hướng thị trường giảm (Down trending)
Trong xu hướng giảm, vị trí các đường EMA được sắp xếp như sau:
EMA 200 màu đen: Nằm trên cùng, trên EMA 50.
EMA 50 màu xanh da trời: Nằm trên EMA 20
EMA 20 màu xanh lá : Nằm trên EMA 10
EMA 10 màu đỏ: Nằm dưới cùng
Vị trí bốn đường EMA: EMA 200 -> EMA 50 -> EMA 20 – > EMA 10
Trong xu hướng giảm, ngoài việc kết hợp với Fibonacci, thì phương pháp giao dịch an toàn nhất là chờ hồi lên, rồi lại Sell xuống, chứ không phải Buy lên bắt đáy rồi chờ mãi… không thấy đáy đâu.
Sở dĩ EMA được sử dụng nhiều hơn là vì EMA tập trung vào dữ liệu hiện tại và nhạy với biến động hiện tại của thị trường hơn. Mà trong giao dịch Forex, người ta chú trọng vào những gì đang xảy ra trong HIỆN TẠI hơn, các dữ liệu quá khứ (lịch sử) chỉ là một yếu tố tham khảo thêm mà thôi.
Trên đây là toàn bộ nội dung bài học về Các đường trung bình động hàm mũ - Exponential Moving Average (EMA) ứng dụng trong giao dịch Forex.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn kiến thức và có cách nhìn chính xác hơn và ứng dụng tốt hơn trong chiến lược giao dịch của bản thân!
Chúc các bạn giao dịch thành công!